التجارة مع وجود احتمال عالية من النجاح

التجارة مع وجود احتمال عالية من النجاح في هذه الطبعة، ونحن نلقي نظرة على وضع SP 500 (SPX) دراسة الحالة الموجودة لدينا، ونحن ننظر كم هو سهل للتجارة مع وجود احتمال كبير للنجاح. والغرض من هذا المقال هو محض للتعليم، ونحن نشجع أن تتبع هذه التجارة على الورق أو من خلال حساب افتراضي - لا المال الحقيقي. سنركز التعليم لدينا للتداول مع خيارات الأسهم. وتركز المواد التعليمية لدينا في الأسهم الأمريكية. في هذه المادة ونحن نناقش كيفية التجارة مع احتمال كبير لنجاح تستخدم دراسة الحالة الأصلية لدينا نشرت هنا. التي دخلنا في التجارة لدراسة الحالة التعليمية على SPX مع وجود احتمال 95٪ من النجاح، ومعدل العائد المتوقع من 16٪ في 9 أيام، ما يقرب من 2٪ ROI يوميا WOW! هنا هو الرسم البياني خطر الأصلي، نلقي نظرة على الرسم البياني أدناه، بيع 10 X أكتوبر (WK4) 1775 ضع شراء 10 X أكتوبر (WK4) 1770 ضع كما ذكر في آخر الأصلي، والأرباح التجارية طالما أن 500 SP (SPX) تبقى فوق منطقة 1775 أو ما يقرب من ذلك من خلال خيارات الإنقضاء التي لهذه الخيارات هو قاب قوسين أو أدنى (24 أكتوبر 2014). دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني خطر الحالي لهذا المنصب. من الرسم البياني أعلاه، يمكنك أن ترى أن لدينا مستوى 1775 هو الآن أقل بقليل من معيار الخطوة الانحراف 2، بالمقارنة مع السابق في دخول هذه التجارة، وكان هذا المستوى على مستوى الانحراف المعياري 1.5 الضغط على هذا الرابط لقراءة المقال الأصلي من أجل فهم أفضل لماذا الانحرافات المعيارية مهمة. في وقت دخول 15 أكتوبر 2014، كانت الأسعار الخيارات على النحو التالي: يمكنك أن ترى أن بعنا في وقت واحد SPX أكتوبر (WK4) 1775 ضع لل11،35 $ واشتريت SPX أكتوبر (WK4) 1770 ضع ل$ 10،65 لاستخدامها حماية كل منها هو موضح في الموقع الأصلي. هذا يسمح لنا باتخاذ في الائتمان من 70 $ للعقد الواحد، كما ترون لدينا المتداولة 10 الاتصالات، وبالتالي فإن العلاوة المستلمة لهذه التجارة هو 700 $. أسعار الخيارات الحالية لمنصب أعلاه كما عند إقفال السوق على ال17 أكتوبر 2014 هي كما يلي: إذا كان لنا أن إغلاق هذا الموقف علينا أن نفعل عكس ما فعلناه في الدخول، ونحن بحاجة لاعادة شراء الخيار 1775 وضع بيعها وبيع الخيار 1770 وضعت علينا شراؤها. يرجع ذلك إلى ارتفاع معدل التذبذب الحالي في السوق، وهناك محاولة واسعة / الطلب كما ترون أعلاه في أسعار الخيارات. سوف نستخدم منتصف الطريق المعروف أيضا باسم الاقتباس نموذج لتقدير الأسعار التي يمكننا إغلاق موقفنا، ومعظم خيارات منصات استخدام نموذج مماثل لتقدير سعر الخيارات. إذا كان لنا أن إغلاق موقفنا اليوم، فإننا اعادة شراء لدينا 1775 خيارات البيع لحوالي 2.55 $ (تباع في الأصل لل11،35)، ونحن ستبيع لدينا 1770 خيارات البيع لل2،20 $ (شراء الأصل 10.65). المعاوضة إجمالي الائتمان من 350 $ وهي ليست سيئة للتجارة احتمال كبير يوم 2. ومع ذلك، ليس هناك من سبب لإغلاق هذه التجارة في هذه المرحلة في الوقت المناسب، ما لم يكن أحد يرغب لجني الأرباح الحالية وسيرا على الأقدام. هناك 7 أيام المتبقية في هذه التجارة، وخلالها خيارات سوف يتحلل بسرعة من بينهم أكثر من :) عطلة نهاية الأسبوع، وطالما بقي SPX فوق مستوى 1775، هذه التجارة في حالة جيدة لا سيما ارتفع SPX قليلا، وبالتالي فإن 1775 خيار البيع بعنا لديه احتمال 95٪ من تنتهي لا قيمة لها مما يسمح لنا يحتمل أن تبقي إجمالي الأقساط ردت في الأصل مع هذا الموقف. لذلك، هل هناك طريقة للحد من مخاطر الحالي على الطاولة (4300 $)، قد تكون زيادة أو جني الارباح السبب الوحيد سأفعل تعديلا. الآن أن SPX قد ارتفع قليلا، وهذا قد يعني أن هناك طلبا على خيارات الشراء، دعونا نرى إذا كان الأمر يستحق بيع بعض الخيارات المكالمة (مرة أخرى مع الحماية طبعا). دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني الحالي للSP 500 (SPX) التي اتخذت في نهاية السوق قريبا على ال17 أكتوبر 2014. كما ذكر في منصبي الأصلي. التجارة مع وجود احتمال كبير من النجاح، عند بيع خيار (دائما مع حماية كما سيتم شرحه قريبا) علينا أن ضمان وجود احتمال كبير لهذا الخيار تنتهي لا قيمة لها مما يسمح لنا للحفاظ على قسط كامل جمعها. ومن شأن هذه الخطوة 1.5 الانحراف المعياري صعودا في 500 SP (SPX) أن يكون في جميع أنحاء المنطقة عام 1955، 1960. وبالتالي قد ننظر لبيع خيار الشراء في واحدة من هذه المستويات في وقت واحد شراء خيار أعلى الدعوة للإضراب عن الحماية في حالة SPX يرتفع بشكل كبير. (على غرار الطريقة التي شيدت لدينا انتشار الائتمان وضعت في آخر الأصلي). يمكننا أن نرى من تحركات الأسعار أعلاه SPX، لا يزال هناك مستوى جيد من قبل المقاومة SPX يصل إلى مستوى 1955. هناك أدنى المحوري السابق من أغسطس 7TH حول مستوى 1904 (والتي تمثلت في الخط الأصفر الأفقي)، والذي يتزامن مع المتوسط ​​المتحرك 200 يوم والرمز بواسطة خط أحمر غامق، وكذلك المتوسط ​​المتحرك 30 يوم والرمز بواسطة الخط الأخضر. فإن المتوسط ​​المتحرك 21 يوم (الخط الأبيض) أيضا بمثابة المقاومة يجب أن تستمر SPX في الارتفاع. وبالنظر إلى مختلف مستويات المقاومة ربما منع SPX الوصول إلى مستوى 1955، وهذا المستوى قد يكون منطقة جيدة لبيع خيار الشراء (مع حماية على النحو المذكور أعلاه). إذا علينا أن نعدل تجارتنا SPX الحالية لإضافة على انتشار رصيد مكالمات، فإن التجارة ننظر بشيء من مثل: هذا التعديل يأتي في مبلغ إضافي 170 $ للائتمان، وبالتالي الربح المحتمل، يجب SPX البقاء بين 1775 $ 1955 $ خلال 7 ايام القادمة. وبالتالي تقليل خطر أيضا نفس الشيء. ومن المعروف أن هذه الاستراتيجية تشكل كوندور الحديد. لدينا الآن 4 أرجل في هذه التجارة كما هو مبين أدناه. قدمين (خيارات) كما ملحوظ مع الحدود الاخضر لموقفنا الأصلي، وقدمين إضافية (خيارات) كما ملحوظ مع الحدود الأزرق كما التكيف الحالي. نحن يمكن في الواقع أن ننظر أيضا إلى إغلاق انتشار خيار البيع القائمة الواردة في هذه التجارة 4 أرجل وبيع خيار البيع آخر نشر على ارتفاع طفيف متوافقة مع المعايير مخاطر مماثلة كما في آخر الأصلي. هذا الأسلوب كما هو معروف تشمير نضع نشر كتعديل. بيع 1800/1795 (وضع الواقي) انتشار وضع يجلب في إجمالي الائتمان من 800 $، كما هو مبين أدناه. ووضع 1800 على مقربة من الانحراف المعياري 2 تنزل في SPX، مما يعني أن خيار البيع 1800 له بالقرب من احتمال 95٪ من تنتهي لا قيمة لها، مما يسمح لنا للحفاظ على قسط كامل جمعها، وهو في هذه الحالة هو 800 $. إن التجارة ننظر بشيء من هذا القبيل: وينبغي أن تظل هذه التجارة سوف تستفيد SPX أدناه 1995 وفوق 1800 خلال 7 ايام القادمة، مما يسمح لنا بالاحتفاظ إجمالي الأقساط من 1320 $، مما أدى إلى عودة الاستثمار أكثر من 35٪ في أيام قليلة 9، ما يقرب من عودة 4٪ في يوم لا يصدق! مع وجود احتمال كبير من النجاح! يرصد قسط 1320 $ من قبل 520 $ وردت عن انتشار رصيد مكالمات و 800 $ وردت عن انتشار الائتمان وضعت، مع ربح الحالي من 350 $ من وجهة نظرنا الأصلي انتشار الائتمان البيع. ملاحظة تم تأمين أن أيا من هذه الأرباح في، مجموع المخاطر لدينا على هذه التجارة هو 3680 $، كما أن هناك 7 أيام المتبقية في هذه التجارة وSPX يمكن أن يذهب في أي من الاتجاهين أعلى / أسفل، بما في ذلك خارج مجموعتنا مما أدى إلى خسائر كبيرة. هذا هو بالتأكيد استراتيجية المتقدمة التي تتطلب الرصد والوعي بكيفية إجراء مزيد من التعديلات إذا لزم الأمر مستمر. وقلق آخر كنت أود أن يكون هذا الموقف هو أن الحدود العليا (انتشار الدعوة) ليست سوى مجرد فوق قياسي الخطوة الانحراف 1، وهذا قد تعطينا صعوبة تذكر، وبالتالي يمكن لأحد أن تحتاج إلى مراقبة هذه التجارة عن كثب وربما حتى في السوق ساعة (داخل اليوم). هذا كل شيء لهذه الطبعة، ونحن قد غطت الكثير. تذكر هذه المواد هي للأغراض التعليمية فقط. إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات، لا تتردد في إضافتها أدناه. خاضعة للإشراف جميع التعليقات، مرئية عادة خلال 24 ساعة، إلا إذا اعتبرت غير لائقة. ترقبوا العدد القادم، لنجاحكم. حقوق التأليف والنشر © 2014 خيارات التداول استراتيجيات، يرجى قراءة إخلاء المسؤولية